15 El Arbitraje Estadístico

Series de tiempo: Aplicaciones para financiar con R y S-Plus, segunda edición Cómo citar Chan, NH (2010) El arbitraje estadístico, en series de tiempo: Aplicaciones para el financiamiento con R y S-Plus, Segunda edición, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, Nueva Jersey, EE. UU.. doi: 10.1002 / 9781118032466.ch15 Arbitraje estadístico ha sido un popular dispositivo que utiliza los mecanismos de aprendizaje estadístico para estudiar los precios de mercado y los patrones de comercio, identificar oportunidades de arbitraje, evaluar los beneficios y riesgos de posibles posiciones de arbitraje y luego utiliza el análisis estadístico para desarrollar estrategias comerciales adecuadas. Este capítulo se centra principalmente en pares de comercio, ya que tiene una estrecha relación con la noción de cointegrations. Se discute cómo pares de comercio identifica series temporales cointegrado, lo que ilustra la idea básica de pares de comercio al considerar el par: Banco de China de Hong Kong (BOCHK) y Bank of East Asia (BEA). Al identificar anomalías persistentes que violan la hipótesis del mercado eficiente, los métodos estadísticos pueden ser utilizados para crear una estrategia de negociación para generar ganancias con alta probabilidad. El capítulo ilustra la idea de la estrategia de cointegración pares de comercio, teniendo en cuenta las 42 poblaciones de Hang Seng Componentes del Índice.