Un Ejemplo De Una Estrategia De Negociación Codificado En R

Un ejemplo de una estrategia de negociación codificado en R Un ejemplo de una estrategia de negociación codificado en R Back-testing de una estrategia de negociación puede ser implementado en cuatro etapas. Obtener los datos históricos Formular la estrategia comercial y especificar las reglas Ejecutar la estrategia sobre los datos históricos Evaluar las métricas de rendimiento En este post, vamos a back-prueba nuestra estrategia comercial en R. El paquete quantmod ha hecho que sea muy fácil de extraer datos históricos de Yahoo Finance. El código de una línea debajo obtiene datos NSE (Nifty). Quantmod proporciona diversas características para visualizar datos. El comando siguiente crea la tabla para los datos de NSE. TA = "Null" indica no utilizar ningún indicador técnico. Veremos en breve aplicación de un indicador técnico en un gráfico. El siguiente paso es escoger una estrategia de negociación. Elegiremos MACD (Moving Average Convergence Divergence) para este ejemplo. En una estrategia de crossovers promedio móvil de dos promedios se calculan, una media móvil lenta y una media móvil rápida. La diferencia entre la media móvil normal y lento movimiento rápido se llama línea MACD. Un tercio medio llamada línea de señal; una media móvil exponencial de 9 días de señal MACD, también se calcula. Si la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, entonces es una señal alcista y nos vamos de largo. Si la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, entonces es una señal bajista y vamos corto. Elegimos el precio de los datos NSE cierre para calcular los promedios. Siguiendo comando cumple con esta tarea. El comando a continuación calcula el MACD por el precio de cierre. Uno puede elegir diferentes parámetros de promedios rápidos, lentos y de señal, dependiendo de las necesidades comerciales. Aquí nos atenemos a los parámetros estándar. MACD es la función en quantmod que calcula el movimiento de convergencia divergencia promedio, los datos es el precio de cierre de NSE, nFast es el promedio de movimiento rápido, nSlow es el promedio de movimiento lento, maType = SMA indica que hemos elegido la media móvil simple, porcentaje = FALSO implica que estamos calculando la diferencia entre movimiento rápido rendimiento promedio y lento movimiento. Si lo establece TRUE devolvería la diferencia porcentual entre la media móvil normal y lento movimiento rápido. Los siguientes parcelas comando el gráfico para el precio de cierre de NSE junto con los parámetros MACD. Como se discutió antes definimos nuestra señal para el comercio de la siguiente manera: - Si la señal del MACD cruza por encima de la línea de señal que ir en largo en el NSE Si la señal del MACD cruza por debajo de la línea de señal que ir en corto en el NSE Siguiente comando genera la señal para el comercio en consecuencia. Utilizamos el operador de rezago para eliminar mirada adelante sesgo. Vamos a aplicar esta estrategia en los datos históricos de NSE desde 09/17/2007 al 09/22/2015. La señal para el comercio se aplica al precio de cierre para obtener la rentabilidad de nuestra estrategia. La función de la República de China proporciona el porcentaje de diferencia entre los dos precios de cierre. Podemos elegir la duración para la que queremos ver los retornos. El siguiente comando selecciona los retornos entre 06/02/2008 y 09/22/2015. Rendimientos acumulados se pueden calcular y se representan mediante los siguientes comandos: - La 4ª etapa del back-testing está evaluando las métricas de rendimiento. El paquete de análisis de rendimiento en I proporciona una plataforma consolidada para observar los parámetros relacionados con el rendimiento. Varios indicadores como retiradas de fondos, riesgo a la baja se puede observar en R. Siguiente comando proporciona un resumen de los parámetros antes mencionados y mucho más! Aquí está la versión sucinta del código. Después de ir a pesar de este ejemplo, usted ha aprendido lo básico de cómo diseñar una estrategia de negociación quant usando R. Ahora usted puede comenzar a aprender acerca de cómo empezar con el paquete quantmod en R. Una vez que has aprendido con éxito estos elementos básicos que usted puede probar sus habilidades en nuestra interactivo a su propio ritmo de 10 horas curso a largo datacamp 'Modelo de una estrategia cuantitativa Trading en R'